Prisinformation från TradingView
Brummer Multi-Strategy ökade 0,9 procent i december - minskar allokeringen mot systematisk trend
Bildkälla: Stockfoto

Brummer Multi-Strategy ökade 0,9 procent i december - minskar allokeringen mot systematisk trend

Fonden Brummer Multi-Strategy steg 0,9 procent i december. Under det gångna helåret var fonden oförändrad. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

“Under december steg obligationer och aktier ytterligare när flertalet centralbanker, däribland Fed, valde att lämna styrräntan oförändrad, vilket stärkte marknadens förhoppningar om räntesänkningar under 2024”, inleder förvaltarna.

Förvaltarna förklarar att den ökade optimismen på marknaden ledde till att fler företag, snarare än enbart ett fåtal marknadsledare, genererade god avkastning under månaden.

“Narrativskiftet kring penningpolitik som inleddes i november fortsatte in i december, vilket hjälpte till att driva ned räntan på statsobligationer markant och Nasdaq 100 nådde en ny rekordnivå.”

Vad gäller fondens utveckling, var systematisk trend fondens främsta bidragsgivare. Strategin fick positiva bidrag från alternativa marknader, med vinster från energimarknader och inom krediter.

Bidraget från lång/kort-aktie var också positivt under december. Positioner inom amerikanska teknik-, media- och telekomsektorer bidrog positivt, liksom europeiska finanssektorer och positioneringar inom globala hälso- och sjukvårdssektorer. I den negativa vågskålen fanns istället positioner inom globala industrisektorer som tyngde till utvecklingen.

“Det främsta negativa bidraget inom lång/kort-aktie kom från globala industrisektorer, framför allt drivet av negativt kortalfa inom kapitalvarusektorn. Förluster vägdes marginellt upp av långalfa inom energisektorn”, utvecklar förvaltarna ytterligare.

Den främsta negativa bidragsgivaren var systematisk makro, som bidrog marginellt negativt. Strategin tyngdes av förluster från utvecklade marknader.

“På utvecklade marknader genererades förluster främst från positioner inom aktier, råvaror och valutor, vilket marginellt vägdes upp av vinster från positioner inom obligationer. Inom alternativa marknaderna gällde det motsatta när vinster från aktier vägdes ned av obligationer”, förklarar förvaltarteamet.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de minskat allokeringen till systematisk trend samt gjort mindre förändringar av allokeringen inom lång/kort-aktie.

Vid månadsskiftet låg allokeringen mot lång/kort-aktie på 62 procent, allokeringen mot systematisk trend på 24 procent och systematisk makro på 14 procent.

Brummer Multi-Strategy, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent0,9
Fond helår, förändring i procent0,0

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 09 January 2024, 09:07
RELATERAT FRÅN FINWIRE

11:52

Captor Aster Global High Yield ökade 0,8 procent i april - spreadarna gick isär efter annonserade tullar

11:42

MetaSpace Fund oförändrad i april under intensiv rapportmånad

6 May

Excalibur Fixed Income minskade 0,12 procent i april – stor osäkerhet kring tullarnas effekt

6 May

Chelonia Select ökade 3,98 procent i april – kraftiga spreadrörelser

6 May

TIN Ny Teknik ökade 1,8 procent i april – uppköpsbud på Biotage

6 May

Avanza World Tech by TIN ökade 1,0 procent i april – ny och farlig mark för investerare

6 May

Origo Quest ökade 2,0 procent i april – lyfter fram avknoppningen Asmodee

6 May

Origo Seleqt ökade 3,7 procent i april – lyfter fram avknoppningar

Aktuellt
SENASTE
11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

11:07

Kommentarer efter inflationsstatistiken: Nordea och SEB tror på oförändrad ränta

10:59

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

10:58

Holmen väntas redovisa 855 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Aktuellt
MEST LÄSTA

Volvo Cars gör comeback med XC70

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

11:07

Kommentarer efter inflationsstatistiken: Nordea och SEB tror på oförändrad ränta

10:59

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

10:58

Holmen väntas redovisa 855 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

LÄS MER

Geely lägger fram icke-bindande förslag att köpa ut Zeekr från börsen

Securitas väntas redovisa 2 619 miljoner kronor i ebita-resultat - konsensus

Kommentarer efter inflationsstatistiken: Nordea och SEB tror på oförändrad ränta

Försvarssektorn växer – här är fem svenska aktier att bevaka

OpenAI uppges planera att reducera intäktsdelningen med Microsoft - The Information

Preem förbättrar justerat ebitda sekventiellt - negativt nettoresultat

Volvo Cars gör comeback med XC70

A.P. Möller-Maersk väntas redovisa 2 463 miljoner dollar i underliggande ebitda - Bloomberg