Prisinformation från TradingView
Brummer Multi-Strategy minskade 0,9 procent i maj - rebalanserat riskallokeringen i portföljen
Bildkälla: Stockfoto

Brummer Multi-Strategy minskade 0,9 procent i maj - rebalanserat riskallokeringen i portföljen

Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 0,9 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att amerikanska aktier under maj visade styrka i ett annars turbulent investeringsklimat.

"Tack vare en blandning av goda makroekonomiska data, tecken på avtagande inflation samt utmärkta kvartalsrapporter från nyckelbolag så drevs S&P 500 till nya höjder", skriver förvaltarna.

Samtidigt inledde STOXX 600 och FTSE 100 månaden starkt, men tappade på grund av högre inflation och oförändrade räntor. Nikkei 225 påverkades negativt av högre räntor och svag yen. Amerikanska statsobligationer föll något medan brittiska och tyska räntor steg. Dollarn försvagades mot euron och pundet, men stärktes mot yenen. Oljepriset sjönk, medan platina och silver steg.

Man vänder blicken mot portföljens utveckling, och konstaterar att fondens sämsta bidrag kom från de trendföljande strategierna.

"På etablerade marknader visade sig förluster från valutor och råvaror vara för stora för att vägas upp av vinster inom aktier. Positionering inom alternativa marknader var också missgynnsam där små vinster inom krediter och aktier övervägdes av förluster inom råvaror, räntor och valutor."

Även kategorin systematisk makro utvecklades negativt under månaden. Istället presterade strategier inom lång/kort-aktie starkt. Här gav den amerikanska TMT-sektorn stabila vinster inom mjukvara och media, men förluster inom hårdvara. Den europeiska finanssektorn var lönsam, medan hälsosektorn hade förluster främst inom läkemedel.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att man per den första juni valde att rebalansera riskallokeringen i portföljen mellan de två strategierna inom systematisk marko. Allokeringen till alternativa marknader minskades till fördel för etablerade marknader. Samtidigt valde man att öka allokeringen till strategin lång/kort-aktie inom den amerikanska TMT-sektorn.

Vid månadsskiftet låg allokeringen mot lång/kort-aktie på 64 procent, systematisk trend på 25 procent och systematisk makro på 11 procent.

Brummer Multi-Strategy, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,9
Fond i år, förändring i procent1,5

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 10 June 2024, 08:18
RELATERAT FRÅN FINWIRE

12:56

Captor Aster Global Credit Short Term ökade 0,1 procent i april - förväntningar på ytterligare en räntesänkning 2025

12:48

Captor Aster Global Credit ökade 3,2 procent i april - europeiskt index utvecklades bättre än amerikanskt

11:52

Captor Aster Global High Yield ökade 0,8 procent i april - spreadarna gick isär efter annonserade tullar

11:42

MetaSpace Fund oförändrad i april under intensiv rapportmånad

6 May

Excalibur Fixed Income minskade 0,12 procent i april – stor osäkerhet kring tullarnas effekt

6 May

Chelonia Select ökade 3,98 procent i april – kraftiga spreadrörelser

6 May

TIN Ny Teknik ökade 1,8 procent i april – uppköpsbud på Biotage

6 May

Avanza World Tech by TIN ökade 1,0 procent i april – ny och farlig mark för investerare

Aktuellt
SENASTE
13:00

Ubers omsättning som väntat

12:52

Begränsade prisrörelser på basmetallmarknaden

12:24

Aktiepost om 0,9 procent av kapitalet har mäklats i Formpipe

11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

Aktuellt
MEST LÄSTA

Ubers omsättning som väntat

Begränsade prisrörelser på basmetallmarknaden

Aktiepost om 0,9 procent av kapitalet har mäklats i Formpipe

Volvo Cars gör comeback med XC70

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
13:00

Ubers omsättning som väntat

12:52

Begränsade prisrörelser på basmetallmarknaden

12:24

Aktiepost om 0,9 procent av kapitalet har mäklats i Formpipe

11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

LÄS MER

Aktiepost om 0,9 procent av kapitalet har mäklats i Formpipe

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

Securitas väntas redovisa 2 619 miljoner kronor i ebita-resultat - konsensus

Holmen väntas redovisa 855 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

Begränsade prisrörelser på basmetallmarknaden

Volvo Cars gör comeback med XC70

Försvarssektorn växer – här är fem svenska aktier att bevaka