Prisinformation från TradingView
Brummer Multi-Strategy minskade 0,4 procent i februari - systematisk trend mest lönsamma strategin
Bildkälla: Stockfoto

Brummer Multi-Strategy minskade 0,4 procent i februari - systematisk trend mest lönsamma strategin

Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 0,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

Inledningsvis skriver förvaltarna att man under februari kunde se aktiemarknaderna stiga till nya höga nivåer tack vare starka kvartalsrapporter från diverse storbolag.

De amerikanska teknikbolagen drev det amerikanska S&P 500-indexet över 5000 för första gången, en uppgång som smittade av sig på andra västerländska marknader.

"Österut slogs rekord i Japan, där chiptillverkare drev Nikkei 225 till att nå sin högsta nivå någonsin vilket senast inträffade då den japanska bubblan nådde sin toppnivå 1989."

Samtidigt ledde en högre amerikansk inflation och en hökaktig Federal Open Market Committee till att statspapper sjönk då marknadens prissättning indikerar en högre styrränta under längre tid.

Gällande fondens utveckling var systematisk trend den mest lönsamma strategin under denna månad. På utvecklade marknader såg fonden vinster i samtliga tillgångsklasser förutom räntor.

Positioner på alternativa marknader visade sig vara något mindre lönsamma där vinstgivande positioner inom energi och krediter drogs ned av negativa positioner inom räntor och råvaror.

Lång/kort-aktieexponeringen bidrog negativt i februari. Positiva bidrag här kom främst från den amerikanska tekniksektorn. Europeiska finanssektorer bidrog med negativ utveckling under månaden då kostsamma positioner inom banksektorn delvis vägdes upp av lönsamma positioner inom försäkringar.

"Positionering inom hälso- och sjukvårdssektorer bidrog något negativt i februari, där negativt kortalfa inom sjukvårdsutrustning vägdes upp något av långalfa från läkemedel. Positioner inom globala industribolag bidrog nära noll denna månad med vinster från energisektorn som vägdes ned av förluster inom bilindustrin och kapitalvarusektorn."

De främsta negativa bidragen under februari kom från systematisk makro, med stora förluster inom råvaror och aktieindex på alternativa marknader.

Vid månadsskiftet ökade förvaltarna riskbidraget från lång/kort-aktie genom introduktionen av en ny strategi inom sällanköps- och teknikvaror. Samtidigt som riskbidraget från globala industrisektorer minskades något.

Vid månadsskiftet låg allokeringen mot lång/kort-aktie på 61 procent, allokeringen mot systematisk trend på 25 procent och systematisk makro på 14 procent.

Brummer Multi-Strategy, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,4
Fond i år, förändring i procent-0,6

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 06 March 2024, 12:45
RELATERAT FRÅN FINWIRE

11:52

Captor Aster Global High Yield ökade 0,8 procent i april - spreadarna gick isär efter annonserade tullar

11:42

MetaSpace Fund oförändrad i april under intensiv rapportmånad

6 May

Excalibur Fixed Income minskade 0,12 procent i april – stor osäkerhet kring tullarnas effekt

6 May

Chelonia Select ökade 3,98 procent i april – kraftiga spreadrörelser

6 May

TIN Ny Teknik ökade 1,8 procent i april – uppköpsbud på Biotage

6 May

Avanza World Tech by TIN ökade 1,0 procent i april – ny och farlig mark för investerare

6 May

Origo Quest ökade 2,0 procent i april – lyfter fram avknoppningen Asmodee

6 May

Origo Seleqt ökade 3,7 procent i april – lyfter fram avknoppningar

Aktuellt
SENASTE
11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

11:07

Kommentarer efter inflationsstatistiken: Nordea och SEB tror på oförändrad ränta

10:59

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

10:58

Holmen väntas redovisa 855 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Aktuellt
MEST LÄSTA

Volvo Cars gör comeback med XC70

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
11:55

Volvo Cars gör comeback med XC70

11:48

Electronic Arts stiger i förhandeln - stark prognos för nya räkenskapsåret

11:35

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

11:23

Xpeng uppges överväga IPO av enhet inom flygande bilar - BN

11:19

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

11:07

Kommentarer efter inflationsstatistiken: Nordea och SEB tror på oförändrad ränta

10:59

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

10:58

Holmen väntas redovisa 855 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

LÄS MER

Avensia ökar omsättning och rörelseresultat

Försvarssektorn växer – här är fem svenska aktier att bevaka

Securitas väntas redovisa 2 619 miljoner kronor i ebita-resultat - konsensus

Amazons Zoox ska skala upp produktionen inför kommersiell utrullning av robotaxi-tjänst - FT

Lundin Mining väntas redovisa 376 miljoner dollar i justerat ebitda - Bloomberg

OpenAI uppges planera att reducera intäktsdelningen med Microsoft - The Information

Storbritanniens inköpschefsindex för byggsektorn ökade oväntat i april

A.P. Möller-Maersk väntas redovisa 2 463 miljoner dollar i underliggande ebitda - Bloomberg